1.風(fēng)險(xiǎn)誘因/環(huán)節(jié)
2.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循以下四個(gè)原則：
① 相關(guān)性
② 可測(cè)量性
③ 風(fēng)險(xiǎn)敏感性
④ 實(shí)用性
確定關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)步驟為：
第一步，了解業(yè)務(wù)和流程;
第二步，確定并理解主要風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;
第三步，定義風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)并按其重要程度進(jìn)行排序，確定主要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別特征，操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵指標(biāo)包括包括人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、流程風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。
① 人員在當(dāng)前部門(mén)的從業(yè)年限
② 員工人均培訓(xùn)費(fèi)用
③ 客戶投訴占比
④ 失敗交易數(shù)量占比
⑤ 柜臺(tái)平均工作量
⑥ 交易結(jié)果和財(cái)務(wù)核算結(jié)果間的差異
⑦ 前后臺(tái)交易不匹配占比
⑧ 系統(tǒng)故障時(shí)間
⑨ 系統(tǒng)數(shù)量
⑩ 反洗錢警報(bào)占比
3.因果分析模型
因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。
為量化操作風(fēng)險(xiǎn)，鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運(yùn)用VaR技術(shù)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量。
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